» » В ВШЭ представили новый способ прогноза валютных рисков

Финотека

В ВШЭ представили новый способ прогноза валютных рисков

В ВШЭ представили новый способ прогноза валютных рисков

Он позволяет просчитать вероятность дальнейшей сейсмической активности на основе случившихся первых толчков. В Японии для прогнозирования землетрясений в 1988 году был разработан подход эпидемической толчковой последовательности, основанный на процессах Хоукса. В основе этого подхода лежит принцип самовозбуждающихся процессов, которые имеют некую аналогию с причинно-следственными связями резких изменений на финрынке.

 

Как правило, внешние причины мало предсказуемы, но могут оказать сильное влияние на биржу. Примером нестабильности, порожденной внутренними причинами, может быть образование так называемых пузырей из-за стадного поведения инвесторов.У скачков на валютном рынке или на бирже ценных бумаг всегда есть внешние или внутренние причины.

 

«Это когда трейдеры, в основном мелкой и средней руки, которые не обладают достаточной инсайдерской информацией, чтобы спрогнозировать дальнейшие изменения, начинают массово следовать за теми, кого они считают своими финансовыми гуру, и этим создают на рынке безосновательный ажиотаж. Пример — пузырь доткомов в США в 2000 году», — приводятся в сообщении слова м.н.с. В какой-то момент этот пузырь надувается до критических размеров, и все участники понимают, что цены нереалистичные. лаборатории анализа и выбора решений ВШЭ Людмилы Егоровой.

 

Были использованы данные Мосбиржи о соотношении рубля к доллару с января 1999 по апрель 2017 года. Исследователи применили метод Хоукса на данных фондового индекса S&P500 и соотношения валютной пары рубль-доллар и показали, что японский подход способен прогнозировать финриски наравне с эконометрическими моделями, традиционно используемыми аналитиками для этих целей. Точность прогноза при использовании процессов Хоукса составляет около 40%, из 277 наблюдаемых событий предсказать удалось 112.




Похожие новости

Новости других разделов

Присоединяйтесь

Каждый в меру своего понимания общего хода вещей работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше..

Журналисты

Цитата

Люди научились плавать как рыбы, летать как птицы. Осталось научиться жить как люди...

Джордж Бернард Шоу